当前位置: 首页 > 数据分析师 > 数据分析师实战技能 > 数据分析师数据分析 > 某券商自营部量化策略岗的面试题

某券商自营部量化策略岗的面试题

发布时间:2020年09月28日 13:23:27 来源: 点击量:459

【摘要】某券商自营部量化策略岗的面试题 本文为网络上流传的某券商自营部量化策略岗的面试题,内容不太完整,仅供参考。笔试一共八条大题,前两题

某券商自营部量化策略岗的面试题

本文为网络上流传的某券商自营部量化策略岗的面试题,内容不太完整,仅供参考。

笔试一共八条大题,前两题必答,后六题选三题作答。(试卷还是打印得很工整的,感觉比大学考试更正式。)

第一题,给出了一个资产组合,A、B两证券的权重、波动率、相关系数、贝塔值。

(1)求资产组合的贝塔值

(2)求资产组合的波动率

(3)简述CAPM模型的缺陷。

第二题,自己挑一种程序语言

(1)编写出求两正整数M,N之间的最大公因数的程序。

(2)忘了。

第三题,期权组合题,假设标的资产近期将会出现大波动,市场有一个CALL和一个PUT可供选择,请构建出一个你觉得适合后市的期权套利组合,并画出对应的盈亏图

私募工场是目前国内最具凝聚力的投顾培养平台,坚持以资产配置为核心投资理念,开展覆盖量化投资及对冲基金领域的权威培训、FOF/MOM业务,目前已吸引上万家优秀私募及数百家金融孵化机构入驻。

私募工场长期推出“阿基米德”:投顾入驻计划/“阿基米德”:资方入驻计划/“阿基米德”:壳资源交换/Quant求职/私募求才业务,敬请搜索公众号:私募工场或者直接联系微信150****1448

第四题,假设标的遵循几何布朗运动(就是那个随机微分方程),利用伊藤引理求解上述SDE。

第五题,给出每期的现金流和即期利率,求出债券价格和久期。

第六题,假设有1024只硬币,其中有一只是假的(正反两面同样图案)。后面忘了,给出效用函数,问你愿意??????(忘记了)

第七题,支持向量机SVM的原理。

第八题,结合当前宏观经济阐述下半年我国宏观经济走向以及资产配置建议。

楼主小硕,学校非985,目前在某一线券商实**,做量化方面的事情,不过很水。

分享到: 编辑:wangmin

就业培训申请领取
您的姓名
您的电话
意向课程
点击领取

环球青藤

官方QQ

扫描上方二维码或点击一键加群,免费领取大礼包,加群暗号:青藤。 一键加群

绑定手机号

应《中华人民共和国网络安全法》加强实名认证机制要求,同时为更加全面的体验产品服务,烦请您绑定手机号.

预约成功

本直播为付费学员的直播课节

请您购买课程后再预约

环球青藤移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球青藤官方微信服务平台

刷题看课 APP下载

免费直播 一键购课

代报名等人工服务

课程咨询 学员服务 公众号

扫描关注微信公众号

APP

扫描下载APP

返回顶部