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外汇敞口分析是什么意思?

09月10日 09:211727人阅读
许老师 初级银行从业

外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

(1)根据业务活动,外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。

交易性外汇敞口通常为银行自营为执行客户买卖委托或做市,或为对冲以上交易而持有的外汇敞口。非交易性外汇敝口是因为银行资产.负债之间的币种不匹配而产生的,可以进一步划分为结构性敞口和非结构性敞口。

(2)根据敞口定义,外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。

单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸.远期净敞口头寸.期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和,反映单一货币的外汇风险。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般有三种计算方法:①累计总敞口头寸法,累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和;②净总敞口头寸法,净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差;③短边法,是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法,首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和);其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。短边法的优点是既考虑到多头与空头同时存在风险,又考虑到它们之间的抵补效应。

 

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